以下自考模擬題均由浙江自考網整理并發布，考生想要了解更多關于浙江自考報名、考試、成績查詢、畢業、歷年真題、常見問答等相關信息請關注浙江自考網，獲取浙江自考更多信息。

1、理解現金資產的構成

狹義的現金資產是指銀行庫存現金。廣義的現金資產，包括現金和準現金。從構成上來看,以下四類資產都屬于銀行現金資產的范疇：庫存現金、在中央銀行的存款、托收中的現金(在途資金)，存放同業存款

2、掌握商業銀行流動性需求與供給的影響因素(存貸款的變化)

(一)流動性需求增加的因素

客戶提取存款、合格貸款客戶的貸款要求、償還非存款借款、提供和銷售服務中產生的營業費用和稅收、向股東派發現金股利

(二)流動性供給增加的因素

客戶存款、提供非存款服務所得收入、客戶償還貸款、銀行資產出售、貨幣市場借款、發行新股

3、流動性需求的定義因素，流動性需求預測的方法：因素法，資金結構法，(書本例題)

流動性需求是客戶對銀行提出的必須立即兌現的資金要求，包括提現要求和貸款要求。

1、因素法：為給定的流動性計劃期預測貸款和存款數額，估算出同一計劃期貸款和存款的增減額比較存貸款的變化，流動性經理要預計銀行流動性是怎樣的，是盈余還是不足。資金頭寸需要量=預計貸款增量+應繳存款準備金增量-預計存款增量

2、資金結構法(存款的流動性需求+貸款的流動性需求)

首先，預測銀行資金來源被提取而游離銀行之外的可能。

(1)負債的構成及流動性需求

游動性貨幣負債(“熱錢”債務)——對利率極為敏感，估計會在當期被提現的存款和其他借入資金

脆弱性貨幣負債(易變資金)——大額存款和非存款負債(很大一部分可能在當期的某個時候從銀行提走)

穩定性貨幣負債(穩定資金)——被提取的可能性很小

流動性經理必須根據適當的經營規則，為上述三種不同的負債存儲流動性資金。

根據各類負債的總額及其相應的流動性準備率即可計算出流動性需求總量。

負債流動性需求=(游動性貨幣負債-法定準備金)×95%+(脆弱性貨幣負債-法定準備金)×30%+(穩定性貨幣負債-法定準備金)×15%

(2)總流動性需求

銀行總流動性需求=負債的流動性需求+貸款流動性需求

4、流動性需求的應對措施(流動性需求與來源的協調管理方法)(轉換資產，借入資金)

1、資產流動性管理策略。

短期國債、同業拆出、回購協議下的流動性證券、存放同業款項、地方政府債券、可轉讓存單、歐洲貨幣貸款

優點：風險小。缺點：機會成本、交易成本、損害資產負債表賬面狀況

2、借入流動性(負債)管理策略

同業拆入、回購協議下的出售流動性證券、向大公司、政府單位等發行CDS、向跨國銀行和其他公司發行歐洲貨幣存款、向央行借款。

優點：按需融資、靈活。缺點：市場利率變化導致借入成本增加

3、平衡(資產和負債)流動性管理策略---中庸之道

一部分預期的流動性需求以資產方式儲存(主要是有價證券)，另一部分則通過其他資金供應商預先安排信貸額度而獲得支持;不可預料的部分需求主要由短期借款來滿足,長期的流動性需求可以預先計劃,所需資金來自中短期貸款或證券.

4、以創新方式來滿足流動性的需要遠期、期權、貸款出售、貸款證券化

5、流動性效果的衡量

1.公眾對銀行的信心2.銀行股票價格是否穩定3.發行CD以及其他負債是否存在風險溢價4.出售銀行資產有無損失5.能否滿足客戶的合理貸款需求6.是否頻繁地從央行借款